Mora-Valencia, Andrés: шукати на сайті Z-Library

Пожертвування 15 вересня 2024 – 1 жовтня 2024 Про збір коштів

Найбільша колекція наукових статей у сіті. 70,000,000+ безкоштовних статей.

Пожертвування 15 вересня 2024 – 1 жовтня 2024

Z-Library - одна з найбільших онлайн-бібліотек у світі, в якій зберігається більше 17,000,000 книг та 84,837,000 статей. Ми намагаємось зробити літературу доступною кожному. Сьогодні (15 вересня 2024) ми відкриваємо додатковий збір пожертвувань на підтримку та розвиток проекту.

Також БЕЗЛІМТНІ завантаження (протягом 31 дня після завершення пожертвування) доступні для ВСІХ користувачів, які підтримають проект в період збору коштів до 1 жовтня 2024.

Про збір коштів Детальніше

Підтримати

Книги
Статті (13)
Найпопулярніші
Перелік
- Перелік
- Таблиця

1

The kidnapping of Europe: High-order moments' transmission between developed and emerging markets

Del Brio, Esther B., Mora-Valencia, Andrés, Perote, Javier

Журнал:

Emerging Markets Review

Рік:

2017

Мова:

english

Файл:

PDF, 902 KB

english, 2017

2

Risk quantification for commodity ETFs: Backtesting value-at-risk and expected shortfall

Del Brio, Esther B., Mora-Valencia, Andrés, Perote, Javier

Журнал:

International Review of Financial Analysis

Рік:

2017

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.46 MB

english, 2017

3

Risk quantification in turmoil markets

Díaz, Antonio, García-Donato, Gonzalo, Mora-Valencia, Andrés

Журнал:

Risk Management

Рік:

2017

Мова:

english

Файл:

PDF, 844 KB

english, 2017

4

Moral hazard and default risk of SMEs with collateralized loans

Castillo, José A., Mora-Valencia, Andrés, Perote, Javier

Журнал:

Finance Research Letters

Рік:

2017

Мова:

english

Файл:

PDF, 145 KB

english, 2017

5

Testing expected shortfall: an application to emerging market stock indices

Cardona, Emilio, Mora-Valencia, Andrés, Velásquez-Gaviria, Daniel

Журнал:

Risk Management

Рік:

2018

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.41 MB

english, 2018

6

Semi-nonparametric VaR forecasts for hedge funds during the recent crisis

Del Brio, Esther B., Mora-Valencia, Andrés, Perote, Javier

Журнал:

Physica A: Statistical Mechanics and its Applications

Рік:

2014

Мова:

english

Файл:

PDF, 510 KB

english, 2014

7

Opciones reales aplicadas en redes integradas de servicios de salud empleando diferentes métodos de estimación de la volatilidad

González-Echeverri, Germán, Mora-Valencia, Andrés, Solano, Juan Gregorio

Журнал:

Estudios Gerenciales

Рік:

2015

Файл:

PDF, 782 KB

2015

8

The productivity of top researchers: a semi-nonparametric approach

Cortés, Lina M., Mora-Valencia, Andrés, Perote, Javier

Журнал:

Рік:

2016

Мова:

english

Файл:

PDF, 549 KB

english, 2016

9

Multivariate approximations to portfolio return distribution

Mora-Valencia, Andrés, Ñíguez, Trino-Manuel, Perote, Javier

Журнал:

Computational and Mathematical Organization Theory

Рік:

2016

Мова:

english

Файл:

PDF, 470 KB

english, 2016

10

Measuring firm size distribution with semi-nonparametric densities

Cortés, Lina M., Mora-Valencia, Andrés, Perote, Javier

Журнал:

Physica A: Statistical Mechanics and its Applications

Рік:

2017

Мова:

english

Файл:

PDF, 868 KB

english, 2017

11

The Return Performance of Cubic Market Model: An Application to Emerging Markets

Mora-Valencia, Andrés, Perote, Javier, Arias, José Elías Tobar

Журнал:

Emerging Markets Finance and Trade

Рік:

2016

Мова:

english

Файл:

PDF, 9.01 MB

english, 2016

12

Retrieving the implicit risk neutral density of WTI options with a semi-nonparametric approach

Cortés, Lina M., Mora-Valencia, Andrés, Perote, Javier

Журнал:

The North American Journal of Economics and Finance

Рік:

2018

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.26 MB

english, 2018

13

Value at Risk and Expected Shortfall Performance Versus Currents Regulation Applied to Colombian Exchange Rate Futures Market

Velasquez, Daniel, Mora-Valencia, Andrés

Журнал:

SSRN Electronic Journal

Рік:

2017

Мова:

english

Файл:

PDF, 852 KB

english, 2017